Методы оценки операционного риска

Бизнес-модель банка Следует оговориться сразу, что устоявшейся терминологии по части понятия"бизнес-модель" в настоящее время не существует, поэтому мы предлагаем отталкиваться от следующего, достаточно общего и совпадающего по смыслу с нашими представлениями определения [26]: Бизнес-модель - это модель бизнеса в отношении процесса, данных, событий или планируемых ресурсов в прошлом, настоящем или будущем. Детализируем данное определение применительно к понятию Бизнес-модели банка. С этой целью выделим основные элементы понятия , составляющие содержание банковского бизнеса. Таковыми в первую очередь являются клиенты, продукты услуги , каналы доставки продуктов клиентам. Как и любой другой, банковский бизнес нуждается в управлении, обеспечении и обслуживании. Применительно к банку приведенное выше определение понятия"бизнес-модель" теперь можем представить следующим образом.

Схема бизнес процесса для нетерпеливых

это один из крупнейших в мире инвестиционных банков. На встрече рассказали про то как банк управляется с уникальных процессов и разработчиков с помощью . Презентация, видеозапись и тезисы доклада на русском языке в этой статье. так называют банк начинала с простейших задач по автоматизации , но постепенно пришла к таким показателям.

Национальный банк выпускает свои ценные бумаги для Подобная схема фондового рынка сложилась в США и приняла название «американской». необходимые для развития бизнеса бесплатно и бессрочно), 3. либо что делает проведение операций быстрым и простым процессом.

Ценные бумаги для юридических лиц Раньше мы уже писали про историю и ценные бумаги для физических лиц, а теперь посмотрим на рынок ценных бумаг с точки зрения владельца или руководителя коммерческой компании. Общая информация Рынок ценных бумаг РЦБ , который также называется фондовым рынком, играет важную роль в экономике каждого современного государства.

На этом рынке происходит выпуск и купля-продажа ценных бумаг. Несмотря на возможные отличия организации фондового рынка в различных странах, основные функции у него — одинаковые. С точки зрения макроэкономики, основное назначение фондового рынка состоит в аккумулировании временно свободных денежных средств и перераспределении инвестировании этих средств в перспективные отрасли экономики.

С помощью продажи государственных облигаций на фондовом рынке правительство привлекает средства для покрытия дефицита бюджета.

Ковалев Сергей Михайлович Руководитель консалтинговой компании БИТЕК, ведущий консультант и бизнес-тренер с летним опытом по организационному проектированию и управлению бизнес-процессами. Автор публикаций, семинаров и книг по стратегическому и процессному управлению и развитию. Является одним из соавторов делового бестселлера"7 нот менеджмента". Является одним из разработчиков документа"Стандарт качества организации работы по управлению бизнес-процессами в кредитных организациях".

Автор-разработчик системы бизнес-моделирования, регламентации и управления эффективностью Бизнес-инженер. С по г.

Алгоритм описания бизнес-процессов банка на основе анализа регламентов . Примерная классификационная схема субъектов бизнес-процессов* инвестиции «Ц22»: акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью . В качестве примера составим план бизнес-процесса кредитование.

И конечно, он стремится оптимизировать обработку бизнес-процессов посредством ИТ-систем и ускорить обслуживание клиентов. Одним из способов такой оптимизации является применение технологии . Согласно классическому определению, — это концепция управления бизнес-процессами организации, позволяющая повысить эффективность использования ее ресурсов. Рассмотрим, каких результатов эта концепция позволяет добиться в автоматизации банковского кредитования.

Оптимизация прохождения кредитной заявки В качестве примера возьмем использование в процессе прохождения кредитной заявки. Результаты применения этой концепции показательны: Как и за счет чего это достигается? С применение специалисты банковских кредитных подразделений могут самостоятельно, не прибегая к помощи ИТ-служб, выстраивать маршруты прохождения заявок с использованием всевозможных бизнес-процессов. Для этого в их распоряжении имеется специальная платформа моделирования процессов и построения диаграмм маршрутов.

Примеры разработанных в компании"Питер-Консалт" описаний бизнес-процессов

Почему столь неохотно вкладывают в паевые инвестиционные фонды и деривативы? Для такого финансового поведения есть объективные основания. Правда, здесь учитываются не только персональные счета, но и фонды коллективных инвестиций, включая пенсионные. Неужели наш финансовый рынок настолько бесперспективен? Российские ценные бумаги — и акции, и облигации — по-прежнему остаются потенциально привлекательными для инвестиций, несмотря на проблемы в экономике.

Работа в крупнейшем региональном Банке Санкт-Петербурга; Широкие . блок-схем, участие в разработке схем бизнес-процессов для наглядного.

Почти вдвое выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг — до 5,1 тыс. Общий объем составил 1 трлн рублей и 3 млрд долларов США соответственно. Состоялось размещение выпусков корпоративных и региональных облигаций, 6 из которых номинированы в иностранной валюте. Общий объем размещенных облигаций по номиналу 4,61 трлн рублей, их них в иностранной валюте — ,5 млрд рублей1 1,6 млрд долларов США. Впервые свои займы разместили 55 эмитентов.

В году было проведено общих собраний владельцев облигаций по выпускам облигаций 45 эмитентов. Расчетные сервисы По сравнению с годом в году количество исполненных НРД клиринговых сделок выросло на 20 тыс. Новый сервис обеспечивает своевременную поставку активов по итогам расчетов на фондовом рынке Московской биржи на счета депо, предназначенные для внебиржевых расчетов. Продолжилась реализация проекта по внедрению сервисов приоритизации инструкций и связанных операций в НРД.

Приоритизация инструкций позволит клиентам управлять порядком исполнения своих инструкций на поставку бумаг на условиях свободной поставки и посредством установки кода приоритета с возможностью его последующего изменения.

Сделки РЕПО с признанием с эмиссионными ценными бумагами по ИДДУ

Практика менеджмента Бизнес-модель коммерческого банка Роман Исаев Эксперт по бизнес-инжинирингу и управлению в банковской сфере, член Координационного комитета Ассоциации российских банков по стандартам качества банковской деятельности ИНФРА-М Поделиться в соц. Однако при начале работы и реализации консалтинговых проектов в банковской сфере автор столкнулся со следующими проблемами. Литература по менеджменту и бизнес-инжинирингу содержит общие подходы и методики без их привязки к конкретной отрасли — в нашем случае банковской.

Иначе говоря, отсутствуют спецификации, правила и рекомендации по применению методик.

уровнях: от опера ционных процессов и продуктового порт . ние, позволяющее вести дальнейший бизнес. Топ . ка в перечень ценных бумаг, подлежащих .. наиболее успешных примеров внедрения . оптимизации схем.

Создать схему, само по себе не очень сложно. Достаточно понимать на какие вопросы должна отвечать схема и придерживаться алгоритма создания. Если вам не терпится приступить к созданию моделей или вы не знаете с чего начать — эта статья для вас. Хочу напомнить, что перед тем, как начать описывать бизнес процессы, необходимо установить их границы. Алгоритм, который я здесь привожу, будет полезен тем, кто только собирается описывать бизнес-процессы. Первое, что необходимо сделать, это обозначить события начала и окончания.

Не усложняйте схему на данном этапе. Добавьте основные варинты развития процесса и основные промежуточные события. Дополните схему недостающими операциями. Вместо этого используется понятие — роль. Одни сотрудник может выполнять множество ролей. Одну роль может выполнять множество сотрудников. Из набора ролей складывается должность. По необходимости добавляйте недостающие операции.

Ваш -адрес н.

На приведенном рисунке рис. Фрагмент модели банковской предметной области В договоре содержатся условия проведения сделки: В рамках одного договора может открываться одна для розничных операций или несколько для оптовых операций сделок. Денежные суммы, связанные со сделкой, учитываются на лицевых счетах, причем суммы по одной сделке могут учитываться на нескольких лицевых счетах например, на отдельных счетах могут находится основная сумма сделки, начисленные проценты, каждая последующая сумма довложений, сумма просрочки по основному долгу, сумма просрочки по процентам и т.

Клиент контрагент , с которым заключена сделка, является носителем части рисков сделки риска контрагента, риска отрасли, риска страны и пр. Рыночные риски процентный, валютный и другие оказывают влияние на сделку через финансовые инструменты.

Пример. Система процессов торгово-производственной компании пред- ставлена в виде . их визуального представления — кросс-функциональные схемы, со- в каждой организации найдется опытный бизнес-аналитик, способный .. наглядных примеров — процессная модель деятельности банка.

Тезисы Тезисы доклада русские Использование диаграмм при проектировании информационных систем позволяет наглядно представить сложные процессы и облегчает общение между заказчиками, аналитиками и разработчиками. Однако для описания учета нет наглядных представлений. Поэтому нами разработан способ визуализации учета — диаграммы планов счетов ДПС, диаграммы учета , позволяющие представлять учет в наглядном и понятном виде, удобном и для бухгалтеров и для разработчиков. В докладе определяются элементы ДПС и показано их использование в реальном проекте.

Проект учета сделок с ценными бумагами был реализован для банка федерального уровня. Сделки поступают из системы фронт-офиса и подлежат параллельному аналитическому и сводному бухгалтерскому учетам, между которыми надо поддерживать соответствие. Представление учета с помощью ДПС позволило облегчить доведение правил учета от бухгалтеров до разработчиков по многочисленным видам сделок РЕПО, инвестиции, эмиссия и др.

Использование ДПС отразилось на архитектуре приложения. Выделился учетный слой, для которого диаграммы являются основным средством проектирования.

5.3.2. Бизнес-модель банка

В случае неправильного оформления поручения, при отсутствии средств на счете, наличии ошибок в указании номеров счетов и прочих несоответствий формируется отказ в обработке документа 3. Если платежное поручение благополучно проходит этап контроля, то инициируется исполнение платежа 4. Документ переносится на рабочее место позиционера 5 , который и определяет маршрут дальнейшей обработки:

По данным Белого дома, в году государственный бизнес уложился в В нем торгуются ценные бумаги эмитентов, просрочивших выплаты. Вслед за «Интеко» Микаила Шишханова и совладельцем СМП-банка Аркадием Отличный пример происходящего — схема «деофшоризации» рос- сийского .

Именно бизнес-процесс должен быть основным объектом при любой проверке СВК. Задача СВК — определить границы бизнес-процесса, его сильные и слабые стороны, а также способность профильных подразделений банка решать вопросы с возникновением риск-факторов процессов, в которых они участвуют. В большинстве случаев план проверок службы внутреннего контроля далее — СВК банка фокусируется на деятельности подразделений, в рамках которого исследуются соответствующие фрагменты бизнес-процессов.

При этом многие сотрудники СВК уверены, что в ходе таких проверок они анализируют весь бизнес-процесс, а не отдельную его часть. Результатом такого заблуждения становится тот факт, что многие риски попросту оказываются незамеченными, и банк терпит убытки, которые, на первый взгляд, напрямую не связаны с деятельностью банка. Отток клиентов, уход квалифицированного персонала, слабый спрос на банковские продукты и услуги, рост операционных расходов при действующем режиме экономии и прочие подобные проблемы, которые не пропадают при проведении таких точечных мероприятий, как, например, сокращение неэффективного персонала, введение нового программного обеспечения, реструктуризация точек продаж, являются реализовавшимися рисками неэффективных бизнес-процессов.

Ковалев Сергей Михайлович

Действия — узкоспециализированные функции нижнего уровня, из которых состоят процедуры. Получение и обработка заявки 2. Провести интервью с клиентом 2. Получить минимальный комплект документов от клиента 2.

Кредитование — ключевое направление деятельности любого банка. И конечно, он стремится оптимизировать обработку бизнес-процессов В качестве примера возьмем использование BPM в процессе прохождения Обнаружив это, вы можете создать копию «боевой» схемы и поэкспериментировать в.

Система была запущена в эксплуатацию 15 февраля г. С точки зрения эмитентов система — простой и эффективный инструмент первоначального повышения ликвидности ценных бумаг, задача которого обратить внимание инвесторов на перспективные ценные бумаги. Котировки выставляются в рублях. Расчеты осуществляются в российских рублях в день заключения сделок.

Исторически фьючерсные контракты создавались как инструмент для хеджирования рисков. На сегодняшний день они используются также в арбитражных и спекулятивных стратегиях. Фьючерсы являются стандартными срочными биржевыми контрактами купли-продажи базового актива, при заключении которых стороны продавец и покупатель договариваются об уровне цены, по которой будет проведена сделка в будущем. Срок поставки и параметры базового актива фиксируются в спецификации контракта.

Пример описания бизнес-процесса